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瑞达期货:豆粕小幅回调 看涨普遍下跌

时间:2018-03-08 16:24浏览次数:64来源:本站

豆粕期权主力合约概览

豆粕期权m1805

看涨期权C

看跌期权P

成交量

日增仓

涨跌幅

收盘价

行权价

收盘价

涨跌幅

日增仓

成交量

2080

+244

-9.65%

103.0

3050

37.0

-5.13%

+502

3822

6626

+278

-13.10%

73.0

3100

57.5

-2.54%

+1158

4248

4272

+138

-14.29%

51.0

3150

84.5

0.00%

-540

2714


行情介绍和分析

m1805合约减仓小跌,收报3115,下跌0.32%,成交量为133.00万手,持仓量为185.31万手,日增仓-57814手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.25%16.87%17.04%17.17%


38日,豆粕期权成交量11.01万手(按双边计算,下同),持仓量41.05万手,成交额8519.81万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.741.35,投资者仍然对看涨期权略显偏好。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的60.08%37.04,持仓量占比分别为57.25%36.42%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。


受标的期货减仓小跌的影响,看涨期权普遍下跌、看跌期权普遍上涨。看涨期权中,m1805-C-3150合约领跌,跌幅-14.29%m1805-C-3100合约次之,为-13.10%;而看跌期权中,m1805-P-2750合约领涨,涨幅达+900.00%m1805-P-2650/2700合约次之,为+500.00%m1805系列平值期权隐含波动率收于17.21%,较前日小幅下跌。


豆粕 1805 合约短期可能回落调整,但预计表现略强于外盘,下方空间有限,建议多单继续持有,止盈参考 3060 /吨,空仓者在 1809 合约 3010-3040 /吨区间内择机做多,止损 2990 /。操作上,方向性策略,继续持有前期的虚值一档或两档的看涨期权、牛市看涨期权组合,并择机加仓。波动率策略,波动率短期震荡上扬,继续关注五月合约和九月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。



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