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豆粕期权策略周报20171106

时间:2017-11-06 08:29浏览次数:92来源:本站

1. 截至2017年11月3日,豆粕期权本周共计成交214384手(双边,下同),成交额为0.93亿元, 成交量和持仓量的PC-Ratio为0.67和0.64,交易活跃度较上周上升,投资者仍对看涨期权略显偏好。
2. 国际方面,美国大豆出口情况继续向好,外加南美新豆种植进程仍然偏慢,对美豆支撑力度较大。但周一的作物生长报告显示美国大豆收割顺利,限制其涨幅。USDA 11月供需报告将于下周公布,美豆收割工作已进入收尾阶段,单产不及秋初,市场预期再度下调的可能性较大。后市继续关注出口情况、南美天气。国内方面,现货成交向好,库存不断消化,豆粕供应偏紧尚未完全缓解,油厂挺价意愿强烈,豆粕止跌迹象凸显。
3. 方向性策略:待标的期货下跌企稳后,轻仓卖出虚值看跌期权,标的期货跌破2770止损。波动率策略:鉴于标的期货未来的走势以区间震荡为主,隐含波动率仍有下降空间,可继续做空波动率策略,卖出宽跨式组合。





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