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豆粕期权策略周报20180102

时间:2018-01-02 08:37浏览次数:52来源:本站

1. 截至2017年12月29日,豆粕期权本周共计成交20.66万手(双边,下同),成交额为1.19亿元, 成交量和持仓量的PC-Ratio为0.59和0.88,交易活跃度较上周上升,投资者仍对看涨期权略显偏好。
2. 国际方面,市场炒作题材仍是拉尼娜发生概率及南美天气,近期南美大豆生产地区降雨缓解市场担忧,对提振大豆产量大有裨益,且天气预报显示未来巴西地区将普遍降雨,短期承压盘面,不过拉尼娜现象对南美大豆威胁并不能完全解除,后市盘面仍有上行动力。国内方面,豆粕库存伴随原料的大量到港而缓慢上升,但是节前下游备货补库需求以及油粕供需结构性差异,豆粕销售压力小于豆油,现货价格存在抗跌性。综合来说,短线豆粕盘面下方空间有限,预期呈现震荡走势,寄望天气题材发挥作用为期价提供助涨动力。
3. 方向性策略:鉴于标的期货弱势运行,考验重要支撑2730-2750一带,后期若跌破支撑,可构建熊市看跌价差组合,短空操作。鉴于下方空间有限,天气担忧有望继续发力,可在下跌企稳后买入看涨期权。波动率策略:近期隐含波动率虽有所上扬但仍处历史低位水平,当前天气炒作气氛浓厚,期价走势反复,隐含波动率亦存在反复性,近高远低的不合理期限结构有所修复,前期的做多波动率日历价差组合可止盈离场,新单暂时观望。


                                                               

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