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期权投资策略周报--白糖期权20180305

时间:2018-03-05 08:30浏览次数:136来源:本站

1. 截至2018年3月2日白糖期权本周共计成交15.73万手(双边,下同),成交额为0.24亿元, 成交量和持仓量的PC-Ratio为0.62和0.46,投资者对看涨期权略显偏好。
2. 国际方面,国际糖市基本面供过于求起到主导市场的趋势,机构预估巴西中南部糖产量或将下降,主要受到巴西乙醇的价格和需求同步增长的影响,再者泰国原糖白糖出口同步下降,整体上外盘延续低位震荡态势。国内方面,白糖现货价格稳中有跌,节后归来一些制糖终端企业尚未开工,部分地区库存较低,进口糖则大幅下降,预计期价短期震荡概率较大。但是前期跌幅较大,并且目前盘面价格处于成本价格附近,预计后期下跌幅度不大。操作上,郑糖1805合约在5810-5820存压力,若突破此压力位可轻仓试多,若延续在此区间下方,则短期仍保持日内交易为主。
3. 方向性策略:鉴于标的期货短期震荡为主,暂时观望为宜。波动率策略:隐含波动率料维持震荡运行,当前5月合约与9月合约系列期权波动率近低远高的期限结构较为合理,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。


                                                               

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