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期权投资策略周报--白糖期权20180205

时间:2018-02-05 08:34浏览次数:199来源:本站

1. 截至2018年2月2日白糖期权本周共计成交9.81万手(双边,下同),成交额为0.59亿元, 成交量和持仓量的PC-Ratio为0.70和0.54,投资者对看涨期权略显偏好。
2. 国际方面,巴西目前处于甘蔗压榨初期,据Unica报告表示,受到大暴雨的影响,1月上半月巴西中南部糖厂压榨量创近十年同期最低双周水平,受到乙醇价格的提振,甘蔗压榨率的下滑,对ICE 期糖得到一定的提振。国内方面,白糖现货价格趋稳,阴雨天气导致今年产糖率较于往年偏低。进口数据较好、甘蔗主产区霜冻天气、南宁糖协会议等利好因素叠加,期价呈现小幅反弹,但上方压力明显,后市供需面仍为糖价方向的主导线。
3. 方向性策略:鉴于标的期货短期弱势运行,可逢高买入虚值一档或两档的看跌期权,或构建熊市看跌价差组合。波动率策略:当前的隐含波动率处于历史低位水平,且大幅低于同期历史波动率运行,当前5月合约与9月合约系列期权波动率近低远高的期限结构较为合理,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。


                                                               

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