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期权投资策略周报--豆粕期权20180205

时间:2018-02-05 08:36浏览次数:205来源:本站

1. 截至2018年2月2日,豆粕期权本周共计成交21.82万手(双边,下同),成交额为1.06亿元, 成交量和持仓量的PC-Ratio为0.62和0.78,交易活跃度较上周下降,投资者仍对看涨期权略显偏好。
2. 国际方面,阿根廷干燥天气引发减产担忧,叠加巴西雨水天气导致收割进度缓慢继续为市场注入上涨动能,提振美豆持续走高,之后巴西天气担忧缓解叠加技术性卖盘施压美豆下跌。国内方面,饲料企业需求平稳,豆粕库存的消化进度放慢,短期跟随外盘运行,带动豆粕突破2750-2790元/吨区间,但豆粕供应宽松矛盾突出,反弹不及美豆,短线料震荡为主。
3. 方向性策略:鉴于标的期货短期区间运行,方向尚不明朗,暂时观望,或区间操作,即逢高构建熊市看跌价差组合,逢低构建牛市看涨价差组合。波动率策略:未来隐含波动率走势料继续维持震荡态势,当前5月合约与9月合约系列期权波动率近低远高的期限结构较为合理,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。


                                                               

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