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期权投资策略周报--豆粕期权20180305

时间:2018-03-05 08:31浏览次数:260来源:本站

1. 截至2018年3月2日,豆粕期权本周共计成交78.00手(双边,下同),成交额为6.14亿元, 成交量和持仓量的PC-Ratio为0.70和1.23,交易活跃度较上周上涨,投资者仍对看涨期权略显偏好。
2. 国际方面,阿根廷干旱天气令减产预期日益强烈,目前普遍预期为4700万吨,低于USDA最新报告预估是5400万吨,而且后期天气预报仍是偏干旱,继续支持美豆及国内粕类盘面保持强势。国内方面,节后因2月到港量较少,开机恢复缓慢,终端可能有节后补库需求,3月进口量预期增加,元宵节后开机率有望得到恢复,饲料需求阶段性疲软,后期豆粕库存可能有所增加,预计豆粕短期维持高位震荡态势。
3. 方向性策略:标的期货受阿根廷天气支撑高位运行,短期涨幅已较大,预计高位震荡的概率较大,可继续持有前期的牛市看涨价差组合,注意回调至3100附近离场。波动率策略:隐含波动率走势料继续维持震荡态势,当前5月合约与9月合约系列期权波动率近低远高的期限结构较为合理,无波动率套利机会,新单暂时观望为宜。


                                                               

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