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瑞达动态

2个指标,轻松筛选私募基金

时间:2020-11-18 08:51浏览次数:270来源:瑞达期货 小达


上周《期货资管的“美好时光”到了》文章最后我们有提到抓好四点主要矛盾,从众多的期货公司资管产品中挑选出合适自己的来进行投资。收到了好些点赞,感谢支持呀。


今天我们就大家非常关心的第三点:观察基金经理的往期收益率,有没有连续稳定的业绩,充分了解之前管理的基金回撤的情况展开来说。


一般情况下,私募基金我们也可以通过对比最大回撤情况以及夏普比例来进行初步筛选。


先来看看什么是最大回撤。


最大回撤是一个重要的风险指标,是指在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。


简单地说,最大回撤用来描述任一投资者统计期内买入基金后可能面临的最大亏损,主要体现的是基金经理对于风险和趋势的把握能力。


回撤和风险成正比,回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。因此最大回撤越小越好。


我们选择私募基金的时候,可以将投资方向和结构同类型的放在一起进行比较,对比最大回撤和收益率,优先考虑最大回撤小并且收益率高(也就是跌得少,涨的多)的基金就可以了。


拿瑞达期货瑞智无忧策略举例来说,这个策略累计净值以及成立以来年化收益率、最大回撤也是非常优异。 小达用I问财统计了一下,这最大回撤跑赢了接近90%左右的股票型基金,这在加了杠杆的期货市场很是难得。




1)近一年收益率:55.85%

22020年以来累计增长率:55.01%

3)成立以来年化收益率:47.90%

4)本周涨跌幅:-0.25%

5)截至20201113日指数值为10.4681       

6)近一年最大回撤:3.11%

72020年以来最大回撤:3.11%

82020119日创新高,指数值为:10.6649    

9)交易天数:1551

10)成立以来最大回撤:24.67%,时点值5.659 2015/12/3

11)起始日期:201474


接着我们来看看夏普比例。


大家都知道收益和风险成正比,但很少人听说过收益和风险的关系不是恒定的,不同产品在面对相同风险的时候,收益表现却不同。


夏普比例表示投资人每多承担一分风险,可以拿到几分报酬。夏普比例若为正值,代表基金报酬率高过波动风险;若为负值,代表基金操作风险大过于报酬率。一般来说,夏普比例超过1就是“好游戏”。


所以夏普比率的数值越高,也就表示基金在同一风险下能够带来更高的超额回报,投资组合表现更佳。


值得一提的是,瑞智无忧策略的夏普比例截止1113日为2.96,数据也是非常亮眼。


策略优异表现的背后,离不开投研团队以及公司层面的大力支持。据了解,未来瑞达期货将以即将开业的公募基金为契机,实施公募和私募业务“两头并进”,协同发展的经营策略。抓住市场机遇大力发展各类以主动管理为主的产品,不断提高产品销售和交易能力。


参考文章:干货 | 夏普比率和最大回撤计算方法详解 

教你一招:用夏普比率选优质牛基





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