靠这 3 招过滤系统，把破位交易做成提款机

后来我花了三年时间泡在交易室，把100多个品种的历史K线翻了个遍，终于琢磨出这套能过滤90%假破位的 "三重过滤系统"。现在靠着它做破位交易，去年年化做到了35%，更重要的是再也没被深套过。今天就把这套 "逆势终结者" 的底层逻辑和实操细节，掰开揉碎了分享给你。

第一重过滤：趋势骨架识别 —— 先问是不是，再问能不能

很多新手看到价格跌破支撑位就急着做空，就像看到别人闯红灯自己也跟着冲，完全不管是不是绿灯。2020年我做沪镍时就吃过这亏：价格跌破 60日均线后我果断做空，结果没几天就被一根大阳线拉回，后来才发现当时镍矿进口数据偷偷改善，我做空的居然是个长期上涨趋势里的短期回调。

趋势识别的三个硬指标

• 均线系统排列：真正的下跌趋势，必须满足短期均线（5日）在中期均线（20日）下方，中期均线在长期均线（60日）下方，形成 "空头排列"。就像排队买东西，短均线在中间插队是不行的，必须老老实实在长均线后面排着

• MACD零轴方向：MACD指标的快线和慢线必须都在零轴下方，而且绿柱在不断变长。这就好比开车时油表显示没油了，还在往下掉，这时候你还猛踩油门肯定要抛锚

• 价格通道方向：用布林带观察，价格必须持续在中轨下方运行，而且中轨本身是向下倾斜的。如果布林带开口还在扩大，说明趋势正在加速，这时候破位才是真破位

实操案例：2023年螺纹钢破位战

去年11月螺纹钢从4200开始下跌，11月15日价格跌破前低4050，很多人看到破位就做空。但我用趋势骨架一看：5日均线还在20日均线上方纠缠，MACD绿柱虽然出现但还没跌破零轴，布林带中轨还是平的 —— 这明显是震荡行情里的假破位。果然三天后价格就反弹到4150，追空的全被套在半山腰。

第二重过滤：量能验证 —— 成交量是不会说谎的真相探测器

2021年做动力煤时，我见过最经典的量价背离：价格跌破重要支撑位 2000元时，成交量居然比前一天还少30%。当时我犹豫了一下没做空，结果第二天价格就反抽回 2100—— 后来才知道是主力故意砸盘诱空，成交量没跟上说明根本没多少人跟风，破位自然是假的。

量能验证的三个关键点

• 破位当日成交量：必须是过去20个交易日平均成交量的1.5倍以上。就像烧开水，火够大才能把水烧开，成交量够大才能说明破位是真的有资金在跑

• 量能持续情况：破位后3个交易日内，成交量不能萎缩太快。如果破位当天放量，第二天就缩量一半，说明资金只是打一枪就跑，破位很可能是骗线

• 持仓量变化：期货里持仓量同步增加的破位更可靠。如果价格跌破支撑位时，持仓量也在增加，说明有新资金进场做空，破位的持续性更强

血泪教训：2022年原油"闪电破位"

那年3月原油从120美元暴跌到100美元，跌破105美元支撑位时成交量暴增到过去20天的2倍，我一看量能符合就果断做空。但没注意到持仓量居然在减少 —— 后来才明白这是主力在换月移仓导致的虚假放量，结果我刚做空就迎来反弹，亏了15%砍仓。从那以后我定下规矩：量能和持仓量必须同时满足才进场。

第三重过滤：波动率确认 —— 给破位上把保险锁

2023年做PTA时，我遇到过一次 "温柔的陷阱"：价格慢慢跌破6000点支撑位，每天跌个10-20点，成交量也不大不小。我当时觉得趋势和量能都一般，就没在意，结果一个月后价格跌到5000点 —— 后来复盘发现，虽然破位时波动率不高，但波动率的趋势是向上的，只是涨得慢而已。

波动率确认的三个工具

• ATR 指标：14日ATR必须比过去20日的平均值高20%。ATR就像汽车的减震器，数值变大说明路面颠簸，价格波动在加剧

• 布林带带宽：用（上轨 - 下轨）/ 中轨计算带宽，破位时带宽必须比过去20天的平均值宽15%。带宽变宽说明价格波动范围在扩大，破位后继续走趋势的概率更高

• 波动率斜率：计算5日波动率的变化率，如果斜率为正，说明波动率在上升。就像开车时坡度越来越陡，这时候破位就像下坡没踩刹车，容易越滑越快

实战技巧：波动率 "红绿灯" 系统

我把这三个工具做成了红绿灯：ATR达标是黄灯，布林带带宽达标是黄灯，波动率斜率为正是绿灯。只有当两个黄灯和一个绿灯同时亮起时，才确认破位有效。去年8月棕榈油跌破 8000 点时，ATR 比平均高 25%，布林带带宽宽20%，波动率斜率 + 15%—— 三个信号全亮，我果断做空，后来价格跌到6500，这单赚了18%。

资金管理：破位交易的保命符

再好的过滤系统也不能保证100%正确，2023年我在豆粕上就遇到过一次 "黑天鹅"：三重过滤都符合，结果突然公布大豆进口关税下调，价格当天反弹5%。幸好我用了 "三三制" 资金管理法，才没伤筋动骨：

• 单笔仓位：每次开仓不超过总资金的10%，这样即使止损也只亏 2%（我把止损设在破位价的3%处）

• 品种分散：同时交易不超过3个品种，而且要选相关性低的，比如农产品、工业品、能源各一个

• 盈利加码：当某笔交易盈利超过10%时，才用盈利的30%加码，而且加码仓位不能超过初始仓位

写给交易者的肺腑之言

这套三重过滤系统我用了三年，最大的感悟是：破位交易不是找个点位就开仓，而是像排雷兵一样，步步为营排除风险。刚开始用的时候，我也因为错过一些 "真破位" 而后悔，但后来发现，那些没过滤就进场的破位，十有八九是陷阱。

交易就像钓鱼，三重过滤系统就是我的渔网：第一重过滤筛掉小鱼，第二重过滤拦住杂物，第三重过滤防止大鱼跑掉。现在我每天花15分钟用这三个指标扫描一遍期货品种，符合条件的才放进自选池，然后等合适的入场点 —— 虽然机会少了，但每一次出手都更有把握。

最后送大家一句话：在交易里，慢就是快，少就是多。当你学会过滤掉那些 "看起来像机会" 的陷阱时，真正的机会才会向你走来。如果你也曾经被逆势开仓伤透了心，不妨试试这套系统，说不定能让你的交易之路柳暗花明。

以上信息仅供参考，不作为入市建议