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沪深300股指期权

时间:2019-12-23 09:23浏览次数:2303来源:本站

沪深300股指期权合约表

合约标的物

沪深300指数

合约乘数

每点人民币100元

合约类型

看涨期权、看跌期权

报价单位

指数点

最小变动价位

0.2点

每日价格最大波动限制

上一交易日沪深300指数收盘价的±10%

合约月份

当月、下2个月及随后3个季月

行权价格

    行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围

    对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点

    对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点

行权方式

欧式

交易时间

9:30-11:30,13:00-15:00

最后交易日

    合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延

到期日

同最后交易日

交割方式

现金交割

交易代码

看涨期权:IO合约月份-C-行权价格

看跌期权:IO合约月份-P-行权价格

上市交易所

中国金融期货交易所



1)上市交易时间

沪深300股指期权合约自20191223日(星期一)起上市交易。


2)上市交易合约月份

沪深300股指期权首批上市合约月份为20202月(IO2002)、20203月(IO2003)、20204月(IO2004)、20206月(IO2006)、20209月(IO2009)和202012月(IO2012)。


3)限价指令每次最大下单数量

沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。


4)交易保证金

沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%,最低保障系数为0.5


5)持仓限额

同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算)。


6)做市商

沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00,通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓,自动对冲平仓暂不收取手续费,申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。


7)询价限制

客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。


8)交易限额

沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至20203月的第3个星期五(2020320日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自20203月的第4个星期一(2020323日)至6月的第3个星期五(2020619日),客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手,深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。

深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的,按照一次认定。

客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。


注:交易所可以根据市场情况对以上规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。

 



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